클리켓 옵션 및 클리켓 주가연계증권의 가치평가
목차
Ⅰ. 서론 5
Ⅱ. 클리켓 옵션 소개 8
2.1 초기 유형 8
2.2 Type Ⅰ 클리켓 옵션 10
2.3 Type Ⅱ 클리켓 옵션 12
Ⅲ. 가치평가 방법론 14
3.1 몬테카를로 시뮬레이션(Monte-Carlo Simulation) 14
3.2 유한차분법(Finite Difference Method) 17
3.3 몬테카를로 시뮬레이션과 유한차분법 적용의 정확성 검증 27
3.4 병렬 프로그래밍 29
Ⅳ. Type Ⅱ 클리켓 옵션과 클리켓 주가연계증권(ELS)의 가치평가 32
4.1 Type Ⅱ 클리켓 옵션 가치평가 32
4.2 클리켓 주가연계증권(ELS) 가치평가 39
Ⅴ. 결론 47
